量化投資與對(duì)沖基金

【課程背景】
本課程讓學(xué)員能充分掌握國(guó)外高端客戶目前最常使用的投資工具，以及這些另類(lèi)投資工
具為客戶投資組合所帶來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)及提高報(bào)酬的利益。

【課程大綱】
第一部分：量化投資介紹
1、量化投資基本概念
2、量化投資的歷史
3、量化投資的內(nèi)容
4、量化投資的優(yōu)勢(shì)及價(jià)值
5、量化投資與傳統(tǒng)投資
6、量化投資的未來(lái)趨勢(shì)
第二部分：神秘的對(duì)沖基金
1、對(duì)沖基金定義及特征
2、對(duì)沖基金發(fā)展史
3、市場(chǎng)主要的參與者
4、證券業(yè)及對(duì)沖基金
5、業(yè)績(jī)持續(xù)性
6、對(duì)沖基金的運(yùn)作
7、規(guī)模及收益
8、對(duì)沖基金投資者
9、全球?qū)_基金發(fā)展現(xiàn)況
(1)、全球市場(chǎng)規(guī)模
(2)、市場(chǎng)研究單位
(3)、市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)
(4)、臺(tái)灣對(duì)沖基金現(xiàn)況
第三部分：對(duì)沖基金主要策略
1、*證監(jiān)會(huì)的分類(lèi)
2、對(duì)沖基金主要策略
3、股票對(duì)沖策略
4、事件驅(qū)動(dòng)策略
5、宏觀因素策略
6、相對(duì)價(jià)值策略
7、區(qū)域投資策略
第四部分：全球十大對(duì)沖基金公司及其策略
1、橋水基金
2、摩根大通資產(chǎn)管理
3、齊夫資本
4、貝萊德
5、鮑波斯特集團(tuán)
6、保爾森公司
7、安祖高頓公司
8、文藝復(fù)興科技
9、埃利奧特
10、法拉龍資本
第五部分：對(duì)沖基金主要投資策略解析
1、可轉(zhuǎn)債套利
2、固定收益套利
3、統(tǒng)計(jì)套利
4、并購(gòu)套利
5、破產(chǎn)套利
6、特殊事件套利
7、總體經(jīng)濟(jì)
8、多空股票
9、股票放空
10、商品期貨策略與CTA
11、基金中的基金
12、其他
第六部分：對(duì)沖基金組織架構(gòu)
1、主要架構(gòu)
2、財(cái)務(wù)杠桿
3、外部監(jiān)管
4、內(nèi)部控制
5、對(duì)沖基金的新發(fā)展
第七部分：對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)控管探討
1、LTCM失敗案例
2、Amaranth失敗案例
3、風(fēng)險(xiǎn)及報(bào)酬的權(quán)衡
4、投資策略模型的風(fēng)險(xiǎn)
第八部分：國(guó)內(nèi)對(duì)沖基金發(fā)展
1、中國(guó)基金對(duì)沖時(shí)代
2、對(duì)沖基金投資應(yīng)用
3、國(guó)內(nèi)對(duì)沖基金面臨的挑戰(zhàn)
第九部分：對(duì)沖基金未來(lái)趨勢(shì)
1、大者恒大
2、機(jī)構(gòu)投資人為主
3、新的市場(chǎng)及投資策略
4、操作更透明化
5、流動(dòng)性更佳